草コインは億り人のチケットとなるのか！？急騰、急落率比較
こんにちは。暗号通貨(仮想通貨)のトレーディングをしているＫです。
「仮想通貨後発組が儲からないと分かっていながら草コイン投資になだれ込む合理的な理由」で別記事で取り上げるとお伝えしていた草コインは実際どのくらいがゴミ通貨なのか調べました。
≪表について≫
① CoinMarketCapに掲載されていたコイン別の2017年年初～2018年2月28日までに記録した価格(historical data)を参考に作成しました。
②価格(Max),、価格(Min)とは①の最大値及び最小値です。
③Max-Minとは、最大値から最小値を差し引いた値です。
つまり、最も安いときに買って最も高いときに売った場合の利益です。
④日次変化率(Max)、日次変化率(Min)は①の日次変化率の最大値及び最小値です。
⑤標準偏差は、日次変化率(年間の単純平均)とSTDEVP関数を使って算出しています。
なお、日次変化率は下記のとおり算出しております。
※「仮想通貨後発組が儲からないと分かっていながら草コイン投資になだれ込む合理的な理由」で取り上げたBTC/USDの標準偏差とはデータの集計方法が異なるため、当然標準偏差の値も異なります。
※下記の表の全ての値は手入力とExcelを使って求めているため、正確性を保証することは出来かねます。予めご了承ください。
１．価格の高い通貨1位～15位
|
価格 (Max) |
価格 (Min) |
Max-Min | 利回り |
日次最大 上昇率 |
日次最大 下落率 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 19,497 | 778 | 18,720 | 2407% | -20.75% | 0.55% | 5.24% |
| BCH/USD | 3,923 | 213 | 3,710 | 1741% | -44.60% | 0.49% | 11.83% |
| DASH/USD | 1,551 | 11 | 1,540 | 13710% | -24.32% | 0.93% | 7.76% |
| ETH/USD | 1,396 | 8 | 1,388 | 16992% | -31.55% | 1.10% | 7.10% |
| ZEC/USD | 881 | 27 | 854 | 3143% | -23.62% | 0.49% | 7.69% |
| BTG/USD | 500 | 85 | 416 | 491% | -125.26% | -1.16% | 18.69% |
| XMR/USD | 469 | 11 | 459 | 4310% | -29.32% | 0.71% | 7.85% |
| LTC/USD | 358 | 4 | 355 | 9559% | -39.52% | 0.90% | 8.13% |
| NEO/USD | 187 | 0.11 | 187 | 166148% | -80.12% | －1.62% | 11.84% |
| QTUM/USD | 95 | 4 | 91 | 2340% | -45.17% | 0.52% | 12.20% |
| PPT/USD | 75 | 1 | 73 | 5324% | -117.39% | 0.73% | 13.91% |
| ETC/USD | 44 | 1 | 43 | 3665% | -43.53% | 0.77% | 8.59% |
| LSK/USD | 34 | 0.10 | 34 | 32454% | -41.00% | 1.16% | 9.15% |
| NANO/USD | 34 | 34 | 34 | 462050% | -36.55% | 2.16% | 14.86% |
| OMG/USD | 26 | 0.38 | 25 | 6582% | -29.57% | 1.51% | 11.95% |
・価格(Max)が1,000USDを記録した通貨はBTC(ビットコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、DASH(ダッシュ)、ETH(イーサリアム)の4つのみ。
・100USDであれば、上記の通貨に加えてZEC(ジーキャッシュ)、BTG(ビットコインゴールド)、XMR(モネロ)、LTC(ライトコイン)、NEO(ネオ)も該当する。
・ただし上記の通貨のなかでボラティリティが10%を超えるのはBTG(ビットコインゴールド)とNEO(ネオ)のみで、BTG(ビットコインゴールド)は下落基調である点も要注意(1日の最大下落率はマイナス125%)。
・なお、価格(Min)が1USD未満の通貨はNANO(ナノ)、LSK(リスク)、NEO(ネオ)、OMG(OmiseGO)だった。
≪参考：イタリアの取引所BitGrailがハッキングに遭い(！？)NANO暴落【被害総額220億円相当】 - Ｋの投資日記 ≫
LSKと言うとbitFLyerのアルトコイン販売所に上場する件についてインサイダーがあったとかないとか騒がれていましたね。
今回のリスクの件に関して画像のような方々が散見されますが事実確認と社内の情報管理がどうなっているかの説明が必要ではないでしょうか？
— MONM@2018SR受験生,IYRK (@ORION_BLACK0622) 2018年1月31日
コインチェック社の件もあり、このままでは市場崩壊を招きかねません。 pic.twitter.com/B4cC9kApRU
２．価格の高い通貨16位～30位
|
価格 (Max) |
価格 (Min) |
Max-Min | 利回り |
日次最大 上昇率 |
日次最大 下落率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB/USD | 22.76 | 0.10 | 22.66 | 22690% | -40.86% | 2.11% | 13.34% |
| EOS/USD | 16.23 | 0.49 | 15.74 | 3191% | -38.50% | 0.88% | 12.53% |
| ICX/USD | 12.19 | 0.46 | 11.73 | 2574% | -38.71% | 1.59% | 14.91% |
| VEN/USD | 8.27 | 0.05 | 8.22 | 17128% | -68.48% | 1.52% | 15.07% |
| STEEM/USD | 8.03 | 0.07 | 7.96 | 11026% | -33.17% | 0.71% | 10.91% |
| MIOTA/USD | 5.37 | 0.16 | 5.21 | 3284% | -37.70% | 0.44% | 10.98% |
| XRP/USD | 3.38 | 0.01 | 3.37 | 62400% | -61.63% | 1.17% | 11.18% |
| XEM/USD | 1.84 | 0.01未満 | 1.84 | 55708% | -36.15% | 1.13% | 10.52% |
| ADA/USD | 1.11 | 0.02 | 1.09 | 5887% | -28.87% | 1.68% | 14.41% |
| USDT/USD | 1.08 | 0.91 | 0.17 | 18% | -4.74% | 0.00% | 0.93% |
| XLM/USD | 0.90 | 0.01未満 | 0.89 | 51885% | -36.64% | 1.16% | 11.89% |
| XVG/USD | 0.26 |
0.01未満 |
0.26 | 2128575% | -69.31% | 1.84% | 20.08% |
| TRX/USD | 0.22 | 0.01未満 | 0.22 | 15356% | -38.22% | 1.83% | 18.04% |
| DGD/USD | 0.02 | 0.01未満 | 0.02 | 8574% | -49.29% | 0.77% | 9.23% |
| BCN/USD | 0.02 |
0.00 未満 |
0.02 | 41635% | -62.91% | 1.03% | 15.79% |
・価格(Max)が10USDを記録した通貨はBNB(倍ナンスコイン)、EOS(イオス)、ICX(アイコン)の３つのみ(最も高い価格をつけたのはBNB)。
・1USDであれば、上記の通貨に加えてVEN(ヴェチェーン)、STEEM(スチーム)、MIOTA(アイオタ)、XRP(リップル)、XEM(ネム)、ADA(カルダノ)
も該当する。
・ただし上記の通貨のなかでボラティリティが10%を超えるのはXVG(ヴァージ)、TRX(トロン)、STEEM(スチーム)、BCN(バイトコイン)、VEN(ヴェチェーン)、ICX(アイコン)、ADA(カルダノ)、BNB(バイナンスコイン)、EOS(イオス)、XLM(ステラ)、XRP(リップル)、MIOTA(アイオタ)、XEM(ネム)。
・逆にボラティリティが10%未満の通貨はDGD(ディジックスダオ)、USDT(テザー)。
・前者のボラティリティは9.23%、後者はUSDと価格が連動するように設計されていること(ボラティリティは0.93%)を考慮するとほぼ全ての通貨のボラティリティが少なくとも10%はあるとみていいのではないか。
他にも考察したいですが、一旦記事を公開します。
(地味に骨が折れました。)
ーーーーーーーーーーーーーーー追記(2018年3月4日)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
３．NEOで簡易億り人シミュレーション
BTC、BCH、ETHを除く上記の通貨全27種を仕込み、NEOで獲得した利益だけで回収し、どれだけのリターンを獲得できるのか考えました。
ここでのリターンとは、単純にNEOで最も安い0.11USDのときに仕込んで187USDのときに仕込んだ枚数全て売り切った場合の利益とNEO以外に投資した通貨の購入代金の合計金額から27種の通貨の購入代金を差し引いた値です。
(便宜上1USD=100円とし、全ての通貨の購入枚数は一律100枚として計算しました。)
①NEOに投資した結果、獲得できた利益
(NEO最高値-NEO最安値)×(100JPY÷1USD)×100枚
=(187USD-0.11USD)×(100JPY÷1USD)×100枚
=1,872,973円
②27種の通貨の購入代金
1,466,718円
③グロス収益
①-②
=406,255円
※(グロス収益)÷(27種の通貨の購入代金)
=28%
NEO以外に投資した全ての通貨から1円も帰ってこないというのは確率的にかなり低いと思いますが、たとえば購入した取引所がハッキングに遭い、資金を回収できなくなる場合というのは十分想定されます。
また取引手数料、JPYからUSD、USDからJPYへの両替手数料も考慮しなければなりません。
私が言いたいのは、草コイン投資というのは思うほどリターンは低く、かつリスクは大きい割に合わない投資手法ではないかということです。
ーーーーーーーーーーーーーーー追記(2018年3月5日)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
草コイン投資より、アービトラージ(相場が荒れ狂っているなか高みの見物をしながら手堅く利益を獲得していく)ほうがいいと思いますよー。
私がおこなっているアービトラージのひとつが
仮想通貨投資に初めて取り組む方でもできそうなので、
記事にしたためました。
仮想通貨ではこのようなボーナスステージも出てきますよ(笑)。
ノーリスク、トレーディング時間は30分なのに利益は50万円ですからねー
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